Requisiti di margine delle opzioni

Numero di opzioni nel portafoglio, Opzioni - Fineco Bank

Call long e sottostante short.

Margine IRA Come per il conto a margine Margine di portafoglio Ai sensi delle normative sul margine di portafoglio previste dalla SEC, e sulla base del nostro sistema di marginazione in tempo reale, opzioni dellemittente determinati casi i nostri clienti possono aumentare la propria leva finanziaria oltre i requisiti di margine Reg T. Per decenni i requisiti di margine per i conti titoli azioni, opzioni e future su singole azioni sono stati calcolati sulla base della policy basata sulle norme Reg T.

Questo metodo di calcolo applica percentuali fisse a strategie di combinazioni predefinite. Con il margine di portafoglio, i requisiti di margine sono stabiliti tramite un modello per la definizione del prezzo "basato sul rischio" che calcola la più alta perdita possibile di tutte le posizioni in una categoria o in un gruppo di prodotti all'interno di una gamma di prezzi sottostanti e volatilità.

Il requisito di margine minimo nei conti margine di portafoglio è statico durante la giornata, in quanto la OCC diffonde i requisiti TIMS solamente una volta al giorno.

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Tuttavia, noi provvediamo ad agigoranre la conformità con il margine di portafoglio nel corso della giornata sulla base del prezzo in tempo reale delle posizioni azionarie all'interno del conto a margine di portafoglio.

Si prega di notare che, al momento, il margine di portafoglio non è disponibile per i future su commodity e le opzioni su future statunitensi, le obbligazioni statunitensi, i fondi comuni o le posizioni su forex, ma gli enti regolatori statunitensi potrebbero decidere di includere questi prodotti in un secondo momento.

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Il sistema del margine di portafoglio, o margine basato sul rischio, è stato utilizzato per anni con grande successo sia nei mercati delle materie prime sia in molti mercati dei titoli non statunitensi. A seconda della composizione del conto di trading, il margine di portafoglio potrebbe richiedere un margine inferiore rispetto a quello richiesto ai sensi delle normative Reg T, traducendosi in un effetto leva maggiore. Negoziare con una leva finanziaria maggiore comporta un maggiore rischio di perdita.

Inoltre, vi è la possibilità che, dato uno specifico portafoglio composto da posizioni maggiormente esposte al rischio, il requisito del margine di portafoglio si riveli superiore al requisito di margine Reg T. Parte della motivazione alla base della creazione del margine di portafoglio risiede nel fatto che i requisiti di margine rifletterebbero in maniera più accurata il reale rischio insito nelle posizioni all'interno del conto.

Requisiti di margine delle opzioni

Pertanto, è possibile che, in un conto particolarmente concentrato, un approccio basato sul margine di portafoglio comporti requisiti di margine superiori rispetto al margine Reg T. Uno degli obiettivi principali del margine di portafoglio è quello di riflettere il minor rischio implicito in un portafoglio equilibrato contenente posizioni coperte. Al contrario, il margine di portafoglio deve assegnare un margine numero di opzioni nel portafoglio maggiore ai conti aventi posizioni che rappresentano una concentrazione in un numero di azioni relativamente ridotto.

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Requisiti del margine di portafoglio I clienti che intendono aprire un conto a margine di portafoglio devono soddisfare i seguenti requisiti di idoneità: I conti esistenti devono disporre di un valore di liquidazione netto di almenoUSD o equivalente in altra valuta per soddisfare i requisiti previsti per la promozione a conto a margine di portafoglio oltre a ottenere l'approvazione per l trading su opzioni non garantite. I clienti esistenti possono richiedere un conto a margine di portafoglio in qualsiasi momento dalla pagina Tipologia conto di Gestione conto; il proprio conto sarà aggiornato non appena approvata la richiesta.

Chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. È possibile che chi scrive sia direttamente interessato, in qualità di risparmiatore privato, all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati. Pertanto, le analisi, i segnali operativi, e ogni altra informazione o articolo pubblicato hanno carattere puramente informativo e non costituiscono, in alcun modo, consulenza finanziaria, né costituiscono sollecitazione del pubblico risparmio. Ogni utente utilizzerà sotto la propria responsabilità le informazioni fornite all'interno della presente comunicazione e, pertanto, si ribadisce che gli Autori si sollevano da ogni responsabilità, per danni diretti o indiretti conseguenti all'uso delle informazioni, indicazioni, link suggeriti, e contenuti. Non è permesso all'utente di pubblicare, ri trasmettere, ri distribuire a terzi o riprodurre in qualsiasi modo le informazioni ed in qualsiasi formatosalvo autorizzazione diretta degli Autori.

I nuovi clienti potranno richiedere un conto a margine di portafoglio durante la procedura di registrazione. Si prega di notare che, nel caso in cui il proprio conto scenda al di sotto deiUSD, non sarà permesso effettuare alcuna transazione che implichi l'aumento del margine.

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Di conseguenza, qualora non si intenda mantenere un valore minimo diUSD nel proprio conto, è preferibile non richiedere il conto a margine di portafoglio. I nuovi conti clienti che richiedono il margine di portafoglio potrebbero dover attendere fino a due giorni lavorativi nelle normali circostanze lavorative per vedersi assegnare questa capacità a seguito dell'approvazione iniziale del conto.

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È bene numero di opzioni nel portafoglio che, se il proprio conto è successivamente finanziato con un valore di liquidazione netto inferiore aUSD o equivalente in altra valutanon sarà permesso effettuare alcuna transazione che implichi l'aumento del margine fino a quando il valore di liquidazione netto non ecceda iUSD.

Sia i nuovi clienti sia quelli esistenti riceveranno un'email con la conferma dell'approvazione. Le istituzioni che desiderino eseguire alcune transazioni tramite intermediari esterni, servendosi di noi come intermediario principale, dovranno mantenere un minimo di 1, USD o equivalente in altra valuta.

Dividendi Operatività sul sito Fineco e su PowerDesk Per operare è sufficiente selezionare la lista "Opzioni" dal menu laterale del sito Fineco sotto la voce "Futures e Opzioni" o dal menu dei panieri disponibili su PowerDesk.

I clienti del Canada non soddisfano i requisiti per i conti a margine di portafoglio per via delle restrizioni IDA vigenti. Inoltre, tutte le azioni, opzioni su azioni e opzioni su indici canadesi, le azioni europee e le posizioni su azioni asiatiche sono calcolate sulla base delle normative standard della marginazione basata su regole previste, quindi il margine di portafoglio non è disponibile per tali prodotti.

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I conti aventi liquidità al di sotto del minimo didollari saranno soggetti a un margine aggiuntivo, per effetto del quale il conto subirà una progressiva transizione verso livelli di margine vicini a quelli del metodo Reg T mentre la liquidità continuerà a diminuire. Meccanismi del margine di portafoglio Nel margine di portafoglio i conti di trading sono suddivisi in tre gruppi di componenti: gruppi Categoria, ovvero tutte le posizioni aventi lo stesso sottostante, gruppi Prodotto, numero di opzioni nel portafoglio categorie estremamente connesse, e gruppi Portafoglio, cioè prodotti strettamente connessi.

Il portafoglio potrebbe comprendere prodotti quali indici ad ampio raggio, indici di crescita, indici a bassa capitalizzazione e indici FINRA.

Le modalità tipiche di trading puro realizzabili con le opzioni possono essere suddivise in tre grandi categorie: 1 posizioni semplici o position trading; 2 strategie spread verticali, orizzontali e diagonali ; 3 strategie combo o combination combinazioni di opzioni call e put. Per questo motivo ci concentreremo su di esse. La scelta della scadenza verrà effettuata tenendo conto che le opzioni con vita residua breve presentano una sensibilità molto elevata ai movimenti di prezzo del sottostante, mentre quella con vita residua più lunga scadenze più lontane sono meno correlate ad esso. Nello scegliere lo strike price si dovrà tenere conto innanzitutto del fatto che le opzioni di tipo out of the money otmcioè con strike price superiore al prezzo a pronti del sottostante, offrono potenzialità di profitto molto elevate correlate ad un rischio più alto.

Il calcolo del margine di portafoglio inizia al livello più basso, cioè la categoria. Tutte le posizioni con la stessa categoria sono raggruppate tra loro e sottoposte a stress test il prezzo del sottostante e la volatilità implicita sono modificati secondo i seguenti parametri: Uno stress standardizzato del sottostante.

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Uno stress del sottostante basato sul mercato. Per ciascuna categoria si calcola una variazione storica di cinque deviazioni standard.

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Questa variazione di cinque deviazioni standard si basa su 30 giorni di dati di Apertura, Massimo, Minimo e Chiusura forniti da Bloomberg, a eccezione delle festività e dei fine settimana. La categoria viene sottoposta a stress verso l'alto con cinque deviazioni standard e verso il basso con altre cinque deviazioni standard.

TRACK RECORD +164,6%

Gli stessi requisiti di margine speciali per OTCBB, Pink Sheet e azioni a bassa capitalizzazione applicabili secondo il Reg T sono applicabili anche per il margine di portafoglio. Si applicano tutti i parametri di stress sopra menzionati, e la peggior perdita possibile è il requisito di margine per la categoria.

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Quindi, le correlazioni standard tra le categorie di un determinato prodotto sono applicate come scostamenti. Infine, le correlazioni standard tra prodotti sono applicate come scostamenti.

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In caso di azioni e future su singole azioni gli scostamenti sono ammessi solamente entro una categoria e non tra prodotti e portafogli. Una volta esaminati tutti gli scostamenti, si combinano tutte le perdite peggiori e il numero risultante rappresenta il requisito di margine per tale conto.

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Per un elenco completo dei prodotti e degli scostamenti, si prega di consultare la sezione Allegato: gruppi di prodotti e parametri di stress alla fine del presente documento.

Il nostro sistema di marginazione infra giornaliero in tempo reale ci permette di applicare le normative in materia di margini di day trading ai conti a margine di portafoglio sulla base della liquidità in tempo reale, affinché i conti Pattern Day Trading siano sempre in grado di negoziare in base al proprio potere di acquisto completo in tempo reale.

A il commercio non è un peccato della complessità dei calcoli relativi al margine di portafoglio, sarebbe estremamente difficile calcolare i requisiti di margine manualmente. Invitiamo coloro che sono interessati al margine di portafoglio ad avvalersi della nostra versione demo del margine di portafoglio in TWS per comprendere l'impatto dei requisiti di margine di portafoglio nei differenti scenari.

Cliccare qui per visualizzare l'elenco dei gruppi di prodotti e dei parametri di scostamento pubblicato dalla OCC. Requisiti di margine aggiuntivi per i residenti in Europa.