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Teoria della probabilità nel trading

Per quanto possa sembrare assurdo in effetti lo è!

Guida al trading quantitativo

Essendo un campo interdisciplinare, esiste sempre il problema che non si sa benissimo dove collocarlo. In Italia, il prof.

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La teoria delle decisioni studia due aspetti: il modo con il quale gli esseri umani prendono decisioni teoria comportamentale o descrittiva ed il modo con il quale dovrebbero prenderle, per ottimizzare i risultati delle stesse teoria normativa. Ma sopratutto: cosa significano questi dati?

Perché la teoria della probabilità non funziona sul Forex

Come utilizzarli nel processo decisionale? La probabilità oggettiva si applica ad un contesto estremamente ristretto di casi, per lo più teorici, che poco hanno a che fare con le decisioni che gli esseri umani devono concretamente prendere tutti i giorni.

Teoria della probabilità nel trading esseri umani facciamo una fatica tremenda sia nel processo di misura delle probabilità di un evento come vedremo successivamentesia nel comprendere il significato stesso di questa misura, specialmente quando è stata fatta da altri.

La maggioranza risponderebbe: significa che 5 volte ogni si registra una perdita. Di quali volte parliamo?

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Le prossime ? Questo è il retaggio del concetto di probabilità teorizzato dal matematico Richard Von Mises contro il quale Bruno de Finetti scaglia le sue argomentazioni fino a demolirlo completamente.

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Von Mises sosteneva che quando parliamo di probabilità di un dato evento ci riferiamo alla frequenza relativa che esso assume su un grande tendente ad infinito! Il primo problema, con questa definizione, è che non è dimostrabile matematicamente è solo empiricama quello più grande è che si presta ad una serie infinita di equivoci ed errori. Si tratta di concetti teorici che possono avere un senso in ambito molto ristretti e che poco hanno a che fare con la vita reale.

La probabilità è quasi sempre soggettiva, ovvero una misura che gli esseri umani fanno sulla possibilità che un evento futuro si verifichi.

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Ma come misurano gli esseri umani le probabilità di un evento? Gli esseri umani non fanno i calcoli di probabilità analizzando tutti i casi possibili. In genere fanno delle semplificazioni, applicano delle scorciatoie.

Queste scorciatoie sono spesso positive.

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Ecco perché con le statistiche è molto più facile mentire che dire la verità, come diceva il matematico svedese Andrejs Dunkels. Questa teoria distingue gli ambiti nel quale si devono prendere le decisioni.

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Tre esempi tipici possono aiutare a comprendere meglio: gli scacchi, i dadi ed il poker. I dadi e la roulette sono due esempi classici. Le informazioni di cui disponiamo non sono sufficienti a calcolare semplicemente tutte le opzioni possibili e sceglierne una. I calcoli ci possono dire se abbiamo convenienza a giocare e possiamo decidere quanto e come puntare per gestire il rischio, ovvero avere la ragionevole sicurezza statistica di restare in gioco per tutto il tempo necessario affinché la convenienza calcolata possa manifestarsi.

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Se i dadi non sono truccati, non sappiamo in che ordine usciranno i numeri, ma sappiamo che su un numero sufficientemente ampio di lanci, ciascun numero uscirà circa un sesto delle volte poiché sei sono le facce di un dado normale. In sostanza, delle scorciatoie, delle semplificazioni.

Negli ultimi anni, lo studioso che ha fornito i maggiori contributi scientifici su questo ambito è il prof. Gerd Gigerenzer del Max Planck Institute, uno dei più prestigiosi centri di ricerca europei.

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In sostanza, si applica la stessa matematica, ma semplicemente si applicano dei correttivi. Si tratta di un approccio completamente sbagliato. Facciamo un esempio molto semplice, ma concreto.

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Ipotizziamo di voler generare un capitale di Si proiettano poi questi dati con alcuni modelli matematici si suppone che teoria della probabilità nel trading deviazione standard si sviluppi con la radice quadrata del tempo, mentre il rendimento medio si sviluppa in modo proporzionale al tempo e si stabilisce quanto si dovrebbe investire ogni mese.

Quale potrebbe essere un approccio totalmente diverso?

Cos'é la Martingala nel trading online

Sarebbe considerato squalificante per la propria professionalità. Serviranno diversi anni, ma sono assolutamente certo che accadrà. Se questa non è stabile — come in finanza notoriamente non è — parlare di probabilità ha molto poco senso.